Trading Bot
Algorítmic

El camí fins aquí

BollingerBidir no va ser la primera idea. Abans d'arribar-hi, unes quantes es van quedar pel camí.

El meu propi simulador

Vaig començar escrivint el motor de backtesting jo mateix, en Python, amb dades de criptomonedes i d'accions com Apple o Nvidia. Així vaig entendre com se simula una operació per dins: l'entrada, l'stop, l'objectiu.

Idees que no van funcionar

Una estratègia basada en forats de preu (FVG) va tancar 41 operacions amb un 34 % d'encert, perdent diners. A la versió amb diverses monedes ni tan sols va arribar a completar cap operació. Una altra, basada en canvis d'estructura (CHoCH), va donar millors números: 99 operacions i un 52 % d'encert.

El salt a Freqtrade

Va arribar un punt en què estava reinventant la roda. Freqtrade ja resol el backtesting, l'optimització de paràmetres, la simulació en viu i la connexió amb l'exchange, així que m'hi vaig passar i em vaig centrar en el que importa: l'estratègia.

Més proves

Dins de Freqtrade vaig continuar provant: ruptures amb momentum, seguir la tendència, operar l'obertura de Nova York... Fins a arribar a la reversió a la mitjana bidireccional, que és la que funciona ara.

Com funciona: Els Indicadors

Cap senyal decideix sol: han de coincidir tots abans d'obrir una posició.

Les bandes de Bollinger (20/2) són canals de volatilitat al voltant d'una mitjana mòbil. Quan el preu en surt, el mercat està en una condició extrema.

Detecta quan el preu assoleix extrems de volatilitat: un bon predictor de reversió.

L'RSI (14) mesura el momentum. Per sota de 25 hi ha venda extrema, pànic; per sobre de 75, compra extrema, eufòria.

Confirma el pànic (compra) i l'eufòria (venda) mitjançant momentum extrem.

L'ADX (14) mesura la força de la tendència. Per sota de 25 el mercat és lateral, que és on el bot té avantatge; per sobre, hi ha tendència i es queda fora.

Aquest és el veritable edge: operem NOMÉS en mercats laterals on funciona la reversió.

El multiplicador de volum exigeix que el moviment extrem vingui amb volum alt. Sense volum, el pànic o l'eufòria no són reals.

Rebutja senyals falses: sense volum, no hi ha capital veritable canviant de mans.

El filtre de primer toc només deixa entrar en la candle en què el preu acaba de sortir de la banda, i no mentre continua fora.

Evita el ganivet caient: sense aquest filtre, cinc candles seguides fora de la banda donarien cinc entrades cada cop pitjors.

Sense senyal de sortida, a propòsit

El bot no té cap regla per sortir d'una operació. Sortir per un indicador tallava els bons moviments abans d'hora, així que les sortides les gestionen tres mecanismes.

Benefici escalonat

Com més temps porta oberta una operació, menys benefici li demano per tancar-la. Si una tornada a la mitjana funciona, funciona ràpid: a les nou hores, si no ha passat res, surt tan bon punt no perdi.

Trailing stop

A partir de +13,4 % de benefici, l'stop persegueix el preu per protegir el que s'ha guanyat.

Stoploss del −30 %

És molt ample, i prefereixo dir-ho clar. Un stop estret et treu per soroll just abans que el preu torni. Però això vol dir que el risc real no el controla l'stop, sinó el filtre ADX: si aquest filtre falla, la pèrdua és de veritat.

Telemetria en Directe

Monitorització en temps real. Les dades surten de l'API REST de freqtrade, que un proxy propi en FastAPI exposa a la web. Són operacions simulades: el bot corre en dry-run, sense diners reals.

Operacions Obertes en Directe

Operacions Realitzades Recentment

Codi obert

Vaig publicar l'estratègia a GitHub amb una particularitat: està pensada per muntar-la amb un agent d'IA al costat. Clones el repositori, l'hi passes a Claude Code o a qualsevol altre agent, i et guia pas a pas per entendre l'estratègia i deixar el bot funcionant en simulació. Amb regles clares: no passar mai a diners reals sense que ho decideixis tu i no demanar mai claus.