Segueix la tendència: compra el que porta dues setmanes pujant, només quan Bitcoin també puja, i surt quan deixa de fer-ho. Opera sola, en temporalitat diària.
Dry-runOperacions simulades, sense diners reals. Corre en dry-run en paral·lel amb BollingerBidir, amb les mateixes dades de mercat.
Va passar el backtest i la reserva fora de mostra. Ara li toca el dry-run: mesos en simulació abans de plantejar res més.
En avaluació
Compra les criptomonedes que porten dues setmanes pujant, només quan Bitcoin és en tendència alcista, i surt amb un stop que s'adapta a la volatilitat. Només en llarg, en temporalitat diària.
2estratègies
2estratègies
2estratègies
0estratègies
En cripto les tendències duren més del que haurien. L'estratègia no intenta endevinar quan comencen: s'hi enfila quan ja han començat i baixa quan s'acaben.
Cinc regles fixes i cap paràmetre tocat després d'obrir la reserva.
Abans de mirar cap resultat vaig deixar escrit el protocol: amb quines dades es dissenya, amb quines es valida i quin tram final no es toca fins a l'últim pas. També què ha de complir per donar-la per bona: benefici després de costos, profit factor d'almenys 1,2, drawdown per sota del 25 % i que funcioni a la majoria de parells, no en un.
Vaig provar quatre famílies de seguiment de tendència amb suport a la literatura, en temporalitat de 4 hores i diària, només en llarg i en llarg i curt. Després, capes de risc. En total, 108 variants abans d'obrir la reserva. En va passar una, i les seves veïnes també funcionaven: no era un punt amb sort.
Al final la vaig passar pel motor de freqtrade, el mateix que corre al servidor, per comprovar que dona el mateix que el meu. Coincideix en els tres trams.
Nou mesos de 2026 que l'estratègia no havia vist: +4,4 % amb un profit factor d'1,32 i un drawdown màxim del 7,9 %. És un avantatge modest, més petit que en disseny i validació, però aguanta amb dades noves.
El perfil és el d'una estratègia de tendència: diversos mesos de petites pèrdues quan el mercat va de costat i els guanys concentrats quan apareix una tendència. En el mateix tram en què BollingerBidir va perdre un 7,7 %, aquesta en va guanyar un 8,1 %.
Carregant la corba…
Corba de la reserva (gener a setembre de 2026), en % sobre el saldo inicial, segons el backtest de freqtrade.
El 10 d'octubre de 2025 el mercat cripto es va enfonsar en minuts. Tretze posicions de l'estratègia van saltar per stop el mateix dia, amb metxes de fins a −70 % i −80 % en algunes altcoins.
El backtest suposa que cada stop es va executar al seu preu, un −16 %. En un enfonsament així s'executa pitjor. Si els stops s'haguessin omplert a mig camí de la metxa, la validació passaria de +40,7 % a +31,1 %; al pitjor punt, a +21,6 %. Continua sent rendible, però un dia així pot costar entre un 10 % i un 19 % del saldo.
És el risc de qualsevol cartera en llarg de cripto. A 1x i amb marge aïllat no hi ha liquidació. No he canviat l'estratègia per això: fer-ho seria ajustar-la a una cosa que ja he vist.
Un stop protegeix de les caigudes normals. D'un enfonsament de minuts, només en protegeix la mida de la posició.
Carregant la corba…
Corba de validació (2024 i 2025), en % sobre el saldo inicial. La línia marca l'enfonsament del 10 d'octubre de 2025.
Dades del dry-run en directe. Opera en temporalitat diària: les entrades arriben a les 00:00 UTC i pot passar dies, o mesos, sense operar quan BTC és per sota de la seva mitjana.
Connecting...
Estat del Sistema
--
Benefici Tancat
--
Benefici Total
--
Operacions Obertes
| Parell | Direcció | Data Obertura | Benefici (Posició) | Estat |
|---|---|---|---|---|
| Carregant operacions... | ||||
| Parell | Direcció | Data Obertura | Data Tancament | Benefici (Posició) | Raó |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregant operacions... | |||||